ning
2025-03-21 21:45第三問：我的思路是運(yùn)用put call parity, 得到P=C+K-S, 因?yàn)镻 is overpriced, 根據(jù)低買高賣，所以sell P, —P= - C - K + S 。請(qǐng)問老師這樣做為什么錯(cuò)了？
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-03-24 10:03
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同學(xué)你好，市場(chǎng)上的put option定價(jià)被高估，所以你就直接可以賣出put option，相當(dāng)于short put。
因?yàn)橐鎏桌?，所以現(xiàn)在要把short put的頭寸消除掉，因此再long put。
怎么long put，這里才是通過買賣權(quán)平價(jià)公式復(fù)制一個(gè)，p=c+K-S。
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