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2025-03-28 17:57b選項,解釋一下為什么要significant at.顯著地。并指出誰是原假設,還是說,這道題用的是置信區(qū)間法
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-03-31 11:18
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同學你好。在回歸模型中,我們會對系數做顯著性檢驗(significance test),即檢驗系數是否顯著不等于0,這也是統(tǒng)計學軟件輸出結果中默認的假設檢驗。這是因為做回歸本質上就是為了去研究變量之間的關系,而如果系數不顯著不等于0的話,這意味著至少在回歸模型框架下變量之間是沒有關系的。因此,我們默認先去做針對系數的顯著性檢驗,其H0為beta = 0,H1為beta ≠ 0。
