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2025-04-08 10:44請問系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險具體指什么呢，系統(tǒng)性風險應(yīng)該不可預(yù)測吧
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-08 17:10
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同學你好。非系統(tǒng)性風險指的是個體資產(chǎn)面臨的獨有的風險，比如公司A的科研取得突破帶來的股價上升、公司B財務(wù)造假導致的股價下降等。這些風險可以通過分散化來減緩。系統(tǒng)性風險則是無法通過分散化來減緩的風險，是市場里固有的風險。比如說投資股票市場，那么市場大盤就是一個典型的系統(tǒng)性風險因子。系統(tǒng)性風險在一定程度上是可以預(yù)測的。
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