Jacky
2025-04-20 10:52CAL和EF的切點(diǎn)，CAL和indifference curve的切點(diǎn)，分別叫什么？他們兩個(gè)的切點(diǎn)都是最優(yōu)的嗎？他們之間有什么不同呢？
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-04-21 10:07
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同學(xué)你好，optimal CAL和EF的切點(diǎn)叫optimal risky portfolio，optimal CAL和IC的切點(diǎn)叫optimal portfolio for an investor。
這兩個(gè)切點(diǎn)都是最優(yōu)的，前者沒(méi)有考慮單個(gè)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)所有人來(lái)說(shuō)，optimal risky portfolio都是最好的，且這個(gè)點(diǎn)上只包含風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
optimal portfolio for an investor是考慮了單個(gè)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，如果投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好不同，那么對(duì)于不同的投資者來(lái)說(shuō)，optimal portfolio for an investor這個(gè)點(diǎn)的位置也有所不同。根據(jù)投資者自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好，optimal portfolio for an investor這個(gè)組合中可能包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
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