Cissy
2025-05-03 09:10這道題還是沒聽明白？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-05-06 10:20
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同學(xué)你好，stand-alone risk是單個(gè)資產(chǎn)本身的風(fēng)險(xiǎn)，diversification effect是單個(gè)資產(chǎn)加入到組合中，為組合帶來的分散化效果。
如果stand-alone risk大于diversification effect，則新組合總風(fēng)險(xiǎn)上升。
所以如果新組合的risk–return trade-off更好了，可以理解違風(fēng)險(xiǎn)更低了，那么stand-alone risk就應(yīng)該小于diversification effect，換句話說就是stand-alone risk不能超過diversification effect
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