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2025-05-03 15:42P值到底是怎么得到？他和 t 統(tǒng)計(jì)量之間有什么關(guān)系？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-04 22:39
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同學(xué)你好。簡單來說，p-value指的是觀測(cè)到比當(dāng)前t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量更極端的情形的概率。比方說一個(gè)單尾檢驗(yàn)，假設(shè)該檢驗(yàn)的拒絕域在右尾，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，關(guān)鍵值為1.645（對(duì)應(yīng)顯著性水平 = 5%）。此時(shí)，假如說檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量算出來 = 2，那么p-value就是檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的取值 > 2的概率，這個(gè)可以用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布（或者t分布）的累積分布函數(shù)進(jìn)行計(jì)算。在以上例子中，標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量取值 > 2的概率是低于顯著性水平的，也就是p-value < significance level，這對(duì)應(yīng)著t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量落入拒絕域，我們會(huì)拒絕原假設(shè)。
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