Muko
2025-05-24 22:59老師，對(duì)于相關(guān)性，如果rho接近1或-1，分散效果都會(huì)比較好吧，而不是單純的認(rèn)為rho越小越好吧
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-26 10:08
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同學(xué)你好。rho越小、分散化效果越好。如果rho接近于1，這意味著兩個(gè)資產(chǎn)近乎于同漲同跌，這是沒有分散化效果的。分散化效果指的是當(dāng)組合中資產(chǎn)間相關(guān)性較低的時(shí)候，會(huì)出現(xiàn)某些資產(chǎn)跌、另外一些資產(chǎn)漲的情形，這種情形會(huì)分散掉組合中很多的風(fēng)險(xiǎn)。
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