王同學(xué)
2025-06-11 14:33老師好，請(qǐng)問individual var與component var有什么聯(lián)系與區(qū)別？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-06-12 17:51
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同學(xué)你好，個(gè)體VaR：告訴你單獨(dú)持有某一項(xiàng)資產(chǎn)（或子組合）的風(fēng)險(xiǎn)有多大，后者告訴你是當(dāng)該項(xiàng)資產(chǎn)存在于一個(gè)特定投資組合中時(shí)，它對(duì)整個(gè)組合總風(fēng)險(xiǎn)（組合VaR）的貢獻(xiàn)度是多少。前者忽略了相關(guān)性，后者則是考慮了相關(guān)性
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