王同學(xué)
2025-06-13 15:39第2題為什么不選A
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2025-06-16 09:39
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同學(xué)你好,
題目中說(shuō)了,本題要選的是risk attribution的方法,而且這個(gè)基金經(jīng)理managed against a benchmark,因此要看的是組合相對(duì)benchmark的tracking error。
而decompose historical returns into a top-down factor framework是對(duì)總的收益去進(jìn)行歸因,屬于return attribution。
