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2025-06-28 12:04unsystematics risk is also called residual risk, or tracking error 解釋下這句話如何理解
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-06-30 11:06
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非系統(tǒng)性風(fēng)險就是你投資個股時自帶的“獨特風(fēng)險”(比如公司暴雷),在數(shù)學(xué)模型里叫殘差風(fēng)險,放到基金里就體現(xiàn)為基金業(yè)績偏離指數(shù)的波動(跟蹤誤差)——本質(zhì)都是分散投資能消滅的那部分風(fēng)險。
