TTER
2025-06-30 18:09以這道m(xù)ock題為例,本幣是GPB,外幣是HKD,那就直接對沖外幣金額就好了,想理解這種情況為什么要用MVHR做對沖呢?記得老師講過MVHR適合cross hedge或者macro hedge,但這里就是一個本幣一個外幣而已,求老師幫理解
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1個回答
Simon助教
2025-07-08 13:06
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MVHR是確定最好的對沖比例。傳統(tǒng)的對沖持有是100w外幣資產(chǎn),就做空100w外幣,但這不是最好的對沖比例。MVHR是確定最好的對沖比例。是做空b1倍的外幣資產(chǎn)。
