屠同學(xué)
2025-07-20 08:43老師請(qǐng)問怎么理解這里的-0.25 delta比-0.10 delta option的strike price要高呢
所屬：CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-07-24 13:38
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同學(xué)，上午好。
因?yàn)?0.1比-0.25要更加OTM，對(duì)與put 來說，更OTM，那么行權(quán)價(jià)要更低。
補(bǔ)充：
對(duì)于put來說，delta范圍是-1到0，越接近0，越OTM，越接近-1，越ITM。在表述時(shí)，習(xí)慣把負(fù)號(hào)省略，同時(shí)用百分制，比如-0.25的delta put，表示為25-delta put。
對(duì)于call來說，delta范圍是0到1，越接近0，越OTM，越接,1，越ITM。同樣，在表述時(shí)，習(xí)慣用百分制，比如0.25的delta call，表示為25-delta call。
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