李同學(xué)
2025-07-23 23:58既然是寫作題,麻煩老師再講下這兩小題中關(guān)鍵的答題內(nèi)容點(diǎn)
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-08-19 09:04
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第1問關(guān)鍵是寫出截圖1紅框中的swap、然后期限要與債券的期限一致,都是3年。現(xiàn)金流就是截圖紅框。本金需要與原來債券一致。swap期間利息交割日要與原本coupon的交割日保持一致。
第2問就是寫出完成的swap的完整流程。
期初收美元本金,支CAD本金
期間利息互換,收美元MRR,支CAD MRR
期末換回本金:收CAD本金,支美元本金。
