學同學
2025-07-24 23:41Beta 總共能有多少種解釋,請全部列出。是不是還能代表著投資組合與市場組合之間的關聯(lián),beta越大代表與市場關聯(lián)越大?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2025-07-28 20:11
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同學你好,Beta(β)在金融中有多種解釋,核心是衡量系統(tǒng)性風險和市場關聯(lián)性。Beta主要解釋包括:(1)系統(tǒng)性風險度量、(2)市場關聯(lián)性、(3)杠桿指示器、(4)市場敞口、(5)預期回報基準、(6)組合管理工具。,Beta越大,代表投資組合與市場組合的關聯(lián)越強(敏感性和波動性更高)
