瑜同學(xué)
2025-07-27 17:01老師這個(gè)圖可以再說(shuō)一下嗎?橫坐標(biāo)這些數(shù)是什么意思呢
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-28 09:50
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同學(xué)你好。這個(gè)圖刻畫的是ACF和PACF,學(xué)名叫做correlogram(自相關(guān)圖)。其橫軸為滯后階數(shù),比如說(shuō)1對(duì)應(yīng)的數(shù)值就是Yt與Yt-1之間的autocorrelation或partial autocorrelation。通過(guò)該圖像我們可以看出隨著滯后階數(shù)的上升,ACF和PACF是怎么變化的(拖尾或截尾),進(jìn)而幫助我們選擇適合建模的模型。
