小同學(xué)
2025-07-27 22:45老師可以麻煩解釋一下這一題嗎
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-07-28 20:14
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當(dāng) β 為正，市場上漲會帶來正收益（β?(R m?R f )，即 “市場貢獻(xiàn)”，而 α 是超過這一市場貢獻(xiàn)的超額收益。市場上漲通過 β 帶來了基礎(chǔ)收益，α 是在此基礎(chǔ)上的超額。題目表述可能簡化了邏輯，核心是 β 正→市場貢獻(xiàn)為正，α 是超額收益
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追問
老師可以解釋一下選項里后半句話的意思嘛（就是alpha全部/部分來自于市場）所以這一題是選檔beta為正時，alpha全部來自于市場嗎？
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