陸同學(xué)
2025-07-28 13:00衍生品折現(xiàn)不是說用無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎，這里為什么用的是結(jié)算時(shí)的實(shí)際利率
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-07-28 17:07
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同學(xué)你好，只有定價(jià)的時(shí)候使用無風(fēng)險(xiǎn)利率。
這里是將4時(shí)點(diǎn)已實(shí)現(xiàn)的盈虧折現(xiàn)到1時(shí)刻，應(yīng)使用1時(shí)刻市場(chǎng)上可以觀測(cè)得到的3個(gè)月的即期利率。
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