嚴(yán)同學(xué)
2025-08-03 11:24老師，第三條中，NSFR does not explicitly simulate a stress scenario，這個(gè)該怎么理解？
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-08-04 01:21
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同學(xué)你好，這里其實(shí)是將NSFR和LCR再對(duì)比，因?yàn)镹SFR在計(jì)算的時(shí)候就是預(yù)估一年內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債表，結(jié)合ASF和RSF因子，然后確認(rèn)了這個(gè)指標(biāo)，中間沒有任何壓力測試。但是LCR就不一樣，LCR的分母中有未來30天的現(xiàn)金凈流出，但有的時(shí)候未來30天可能預(yù)估沒有現(xiàn)金流出，這個(gè)時(shí)候就會(huì)借助壓力測試找到一個(gè)極端場景下的未來30天的現(xiàn)金凈流出，所以他會(huì)考慮壓力情景。
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