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2025-08-03 11:27為什么不能使用圖片公式
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-08-03 20:34
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因?yàn)関ar的公式里面既有u又有sigma，他本身不是表示風(fēng)險(xiǎn)的公式，而是綜合考慮了收益和風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)因素的一個(gè)變量。我們?cè)谟?jì)算組合方差的時(shí)候，用這個(gè)公式是可以的，因?yàn)樗豢紤]了sigma這一個(gè)變量。如果你要用這個(gè)公式的話，必須確保謬等于零，否則是不能用的。或者你可以這樣理解，組合收益是可以直接根據(jù)權(quán)重加減，組合風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)需要考慮相關(guān)性，那么由收益和風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)共同組成的指標(biāo)var，到底是應(yīng)該考慮和不應(yīng)該考慮相關(guān)性我們是不知道的。所以不能直接用這個(gè)公式，因?yàn)樗鼪]有任何意義。
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