張同學(xué)
2019-03-22 18:10MXN into EUR: (0.15% – 7.10%)/2 = –3.475% 老師您好！ reading24課后題第28題答案中寫道：“The net currency component of the expected return is +1.475% = (3.475% – 2.0%) for the EUR and GBP portfolios ” 請(qǐng)問(wèn)：這個(gè)3.475%是EUR的0.15和MXN的7.1%算出來(lái)的，為什么能聽到GBP身上？GBP的6個(gè)月Libor是0.5%，所以hedging EUR into MXN的benefit就應(yīng)該是（7.1%-0.5%）/2=3.3%吧？所以答案的解釋是錯(cuò)的？ 謝謝老師！
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-03-25 11:18
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同學(xué)你好，題干中提到了 peso相對(duì)于EUR貶值了2%， 然后27題·里又計(jì)算了hedging EUR into MXN return是3.475%， 最后對(duì)于hedging EUR into MXN的 net return=3.475%-2%=1.475%, 所以這兩步計(jì)算都與GBP沒(méi)有關(guān)系。答案有點(diǎn)小問(wèn)題。
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