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2025-08-18 00:56第二題，如果是美式期權(quán)，折現(xiàn)到t0的時(shí)候，下半部分的價(jià)值會變成0嗎？
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-08-20 16:33
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同學(xué)你好，如果是美式期權(quán)，就需要考慮是否需要提前行權(quán)，如果t=1的時(shí)候下面的節(jié)點(diǎn)考慮提前行權(quán)，max(0,1.35%-1.5%)=0
但是從t2折現(xiàn)回來的價(jià)值是0.0017，因此不會提前行權(quán)。
所以t1折現(xiàn)回來t0，下面節(jié)點(diǎn)的價(jià)值還是0.0017.
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