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2025-08-21 21:07第四題的C選項可以再解釋一下嗎
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2025-08-22 11:03
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同學(xué)你好,0時刻簽訂合約,遠期價格我們記為F(0,T)。
過了一段時間,t時刻簽訂合約,此時的遠期價格我們記為F(t,T)。
遠期合約的市場價格下降,說的就是t時刻簽訂合約時,F(xiàn)(t,T)比較低,下降了。
此時根據(jù)老師寫的公式,會產(chǎn)生loss。
