瑜同學(xué)
2025-09-02 22:38老師,所以是期權(quán)越臨近到期日,theta的絕對值就越大是嗎?但是這個圖里,如果期權(quán)是深度ITM或者深度OTM的話,不是期限越短,絕對值越小了嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-09-04 11:16
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同學(xué)你好。像這種臨近到期日希臘字母怎么變的話題,我們主要討論的是接近ATM的這些期權(quán)。這個前置條件稍微了解一下就行。
