鄭同學
2019-03-24 10:31老師你好,還是對國債期貨合約的各個時間點的關系不太清楚: 1. S0應該指的是t=0時刻國債期貨的市場價格,而不是國債期貨開始時間點的國債期貨的價格。 比如futures, 1月開始,4月結束,時間長度是3個月,那么S0是在零時刻的價格,而不是1時刻的價格。 2. 另外AI0和AIT的計算,老師只給了兩個例子說明,我找了原版書和notes都沒有其它的詳細說明,能不能多給幾個復雜的例子說明下,還不是很清楚。
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1個回答
Paroxi助教
2019-03-25 10:20
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同學你好,已在前一個問題做回答了哦。
