蛋同學(xué)
2025-09-13 22:38最后一個(gè)挑戰(zhàn)的solution沒聽懂，是說提出了一個(gè)方案，這個(gè)方案受限于一定要滿足某個(gè)分布？還是說這個(gè)方案可以被某個(gè)分布所解釋？
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-09-16 13:25
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同學(xué)你好。這個(gè)稍微了解一下就可以了，Christoffersen et al. (2001)是基于廣義矩估計(jì)（generalized method of moments）下的過度識(shí)別檢驗(yàn)（overidentification test）提出了具體方法，受限于location-scale family of distributions。這個(gè)已經(jīng)超過FRM考試要求的范圍了，原版書上也沒提，不用擔(dān)心，對(duì)課件上這句話有個(gè)印象就可以了。
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