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2025-09-30 00:33意味著對于Credit來說未來支浮動(dòng)的部分較之前下降了。所以合約對其來說價(jià)值上升，敞口上升。不理解這句話
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-09-30 10:22
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同學(xué)你好，
Credit是收固定支浮動(dòng)的，未來利率變化導(dǎo)致其未來支出的浮動(dòng)利率下降了，收取的固定利率不變，其持有的這個(gè)利率互換的價(jià)值就對應(yīng)上升，信用敞口指的是價(jià)值為正的部分，由于價(jià)值上升，所以敞口也對應(yīng)上升。
希望能解答你的疑惑，加油！
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