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2025-09-30 12:00請(qǐng)問(wèn)利率掉期合約不是表外資產(chǎn)么,為什么可以根據(jù)是否為 OECD 銀行來(lái)區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重?
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-10-06 09:27
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同學(xué)你好,RWA在計(jì)算的過(guò)程是考慮表內(nèi)和表外資產(chǎn)的,計(jì)算方式也都是價(jià)值乘以風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。只不過(guò)表外的資產(chǎn)需要先經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換得到信用風(fēng)險(xiǎn)等額值(credit equivalent amount)【這個(gè)就是前面提到的“價(jià)值”】,然后再乘以風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重在確認(rèn)方式上看的都是交易對(duì)手的信用情況(比如是否是OECD國(guó)家)。
