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2025-10-01 10:04老師麻煩解釋一下c選項吧
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-10-09 11:16
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同學你好。我們課上講的參數法都是假設數據服從正態(tài)分布，而這無法考慮到數據中可能存在的有偏、肥尾等特征。換言之，當數據存在這些特征時，參數法的假設被違背、變得不再可靠。而非參數法是直接基于歷史數據開展的，數據中存在的特征都直接被包含在歷史樣本里了（也就是說非參數法可以直接考慮到這些特征），所以不會像參數法那樣受到數據中非正態(tài)特征的影響，故C是非參數法的一個優(yōu)點。
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