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2025-10-07 22:09Theta <0 , 那么負值約小，絕對值越大，Vcall 、 Vput越大么？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Essie助教
2025-10-09 11:35
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同學你好，Theta（θ）是期權希臘字母之一，表示期權價格隨時間流逝的衰減速率。對于多頭期權頭寸（無論是看漲期權還是看跌期權），Theta通常為負值，這意味著期權價值會隨著時間推移而減少。
Theta的絕對值越大（即Theta越負），表示時間衰減越快，期權價值隨時間減少的速率越快。但這并不直接意味著期權價值（Vcall或Vput）本身越大。實際上，當Theta的絕對值很大時，期權價值往往較小，因為這種情況通常發(fā)生在期權接近到期日時，此時期權的時間價值幾乎耗盡。
相反，當Theta的絕對值較?。碩heta接近零），期權價值可能較大，因為期權還有較長時間到期，時間價值較高。
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