蛋同學
2025-10-09 23:04SRC，IRC都是用來計算市場風險的吧，用99%沒有問題啊，另外市場風險巴塞爾不是規(guī)定10天的嗎，為何第一個選項寫一年老師說沒問題？且后面老師說是算信用風險的？
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1個回答
Michael助教
2025-10-11 21:18
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同學你好，市場風險資本金計算的是銀行trading book中的資產(chǎn)。采用99%10天的VaR，但是，trading book中的資產(chǎn)雖然期限很短，也有可能在這段時間中違約（雖然概率很低），巴塞爾委員會發(fā)現(xiàn) 這可能會是市場風險資本金計算的一個漏洞，所以要求模型在最終結果中還需要加上IRC，這個IRC考慮的就是trading book資產(chǎn)因為違約而需要考慮的非預期損失。而違約這個概念應該隸屬于信用風險，所以IRC的計算也和信用風險計算資本金的方式進行了統(tǒng)一，也就是1年99%的VaR。綜上，市場風險資本金計算模型中：
資本金=max{VaR(t-1)，m*average VaR}【99%10天的VaR】+max{SVaR(t-1)，m*average SVaR}【99%10天的SVaR】+SRC【99%10天的VaR】+IRC【99.9%1年的VaR】
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