秦同學(xué)
2025-10-11 00:50A選項(xiàng)也沒太懂，可以麻煩再解釋一下嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-10-13 17:55
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同學(xué)你好。若模型中存在共線性關(guān)系，則所有涉及共線性的變量（即高度線性相關(guān)的變量）對應(yīng)的系數(shù)估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤都會增大。但那些與其他變量不高度線性相關(guān)的變量前面的系數(shù)估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤并不會增大。譬如Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e，其中X1和X2高度線性相關(guān)，但X3和X1、X2的關(guān)系非常不顯著。此時(shí)，b1和b2估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤都會很大，但b3估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤則不會。因此，A選項(xiàng)中說共線性問題會影響到所有系數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)確性（也就是影響到所有系數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤）有些過于絕對了。
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追問
若模型中存在共線性關(guān)系，則所有涉及共線性的變量（即高度線性相關(guān)的變量）對應(yīng)的系數(shù)估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤都會增大。老師，請問這句話在講義里哪里講的？
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追答
同學(xué)你好。這個(gè)相對來說考的有點(diǎn)深了，建議當(dāng)做結(jié)論記住即可。
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