張同學
2025-10-11 13:07如果從hjk的角度怎么分析
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-10-12 19:58
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同學你好,
HJK在賣出看跌期權交易中沒有信用風險,所以不存在Wrong-way risk或者right-way risk。在賣出CDS交易中,要看制造商與PQR是否有關系,如果兩者信用質量正相關,那么交易對手(制造商)違約概率上升,PQR信用質量惡化,賣出CDS交易價值下降,敞口下降,對于HJK來說屬于right-way risk。
希望能解答你的疑惑,加油!
