曾同學(xué)
2025-10-11 22:25這里的Tracking Error 什么時候當(dāng)成是TEV,什么時候當(dāng)成alpha?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-10-12 18:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,記住一個即可,te在計算relative risk,也就是portfolio那個章節(jié)的時候,用的是收益率(alpha),埼玉市TEV
