張同學
2025-10-19 17:36這選項C不是明確風險因素的概率分布嗎？ 咋成了假設了？ 英語不太好
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1個回答
Essie助教
2025-10-22 13:11
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同學你好，你說的和老師解釋的都對，
這里的關鍵詞是：
specify：指定、假定；
probability distributions：概率分布；
key risk factors：關鍵風險因素；
underlying random variables：底層隨機變量。
所以選項C描述的是這樣一種情況：分析師需要自己假設或設定風險因素的分布（比如假設收益服從正態(tài)分布）。
而這正是Monte Carlo模擬（蒙特卡洛模擬）的做法，不是Bootstrap的做法。
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