15****47
2025-10-20 21:41請問Credit VaR沒有計(jì)算短期的情況嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-10-21 02:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
雖然考試中常說Credit VaR通常按一年期來計(jì)算,但這并不代表它不能用于短期。之所以大多數(shù)機(jī)構(gòu)使用一年,是因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)(比如違約、評(píng)級(jí)下調(diào))一般在短時(shí)間內(nèi)不太會(huì)發(fā)生,或者發(fā)生概率很低,短期數(shù)據(jù)也不足以支撐統(tǒng)計(jì)建模。但如果業(yè)務(wù)需要,比如計(jì)算短期的信用敞口或交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn),是可以做“短期Credit VaR”的,只是模型會(huì)更復(fù)雜、也更不穩(wěn)定,所以現(xiàn)實(shí)中比較少見。
希望能解答你的疑惑,加油!
