吳同學(xué)
2025-10-25 12:08該題的細(xì)化知識(shí)點(diǎn)能總結(jié)下嗎？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-10-27 15:35
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同學(xué)你好，這個(gè)題目中的IV目前沒(méi)有在考綱中，這一點(diǎn)了解即可，其他的都是basel 第二支柱監(jiān)管者關(guān)心的內(nèi)容，具體來(lái)說(shuō)。
選項(xiàng) I：審查銀行的內(nèi)部控制系統(tǒng)。??無(wú)論銀行采用何種高級(jí)方法，健全、有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，也是巴塞爾協(xié)議第二支柱（監(jiān)管審查程序）的核心審查內(nèi)容。監(jiān)管者必須評(píng)估銀行的內(nèi)部控制是否能夠確保其風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、管理和報(bào)告過(guò)程的可靠性。
?選項(xiàng) II：檢查是否符合巴塞爾協(xié)議第三支柱中所述的透明度要求。??巴塞爾協(xié)議由三大支柱構(gòu)成。第三支柱（市場(chǎng)紀(jì)律）要求銀行進(jìn)行嚴(yán)格的信息披露。雖然第二支柱（SRP）主要關(guān)注監(jiān)管審查，但監(jiān)管者的職責(zé)是確保銀行全面符合巴塞爾協(xié)議的所有要求。審查第三支柱的合規(guī)性，確保透明度，是監(jiān)管審查的題中應(yīng)有之義。
?選項(xiàng) III：確保銀行對(duì)公司貸款的違約損失率（LGD）和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）的估計(jì)符合監(jiān)管估計(jì)。??這是本題最容易出錯(cuò)的地方。關(guān)鍵在于銀行采用的是 ?F-IRB（基礎(chǔ)法）?，而不是 ?A-IRB（高級(jí)法）?。
?在高級(jí)法（A-IRB）下?：銀行可以自行估算PD、LGD和EAD。
?在基礎(chǔ)法（F-IRB）下?：銀行可以自行估算PD，但LGD和EAD必須使用監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)值。
因此，監(jiān)管者的一個(gè)極其重要的職責(zé)就是確保銀行沒(méi)有擅自使用自己估計(jì)的LGD和EAD，而是嚴(yán)格遵守了F-IRB的規(guī)定，使用了符合監(jiān)管要求的數(shù)值。
?選項(xiàng) IV：通過(guò)評(píng)估200個(gè)基點(diǎn)的利率沖擊對(duì)銀行資本狀況的影響來(lái)評(píng)估利率風(fēng)險(xiǎn)的影響。??巴塞爾協(xié)議第二支柱明確要求銀行評(píng)估和計(jì)量那些未完全被第一支柱（最低資本要求）覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)，?利率風(fēng)險(xiǎn)就是其中最典型的一種（屬于銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)）。監(jiān)管審查中，評(píng)估利率沖擊（如200個(gè)基點(diǎn)是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)情景）對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值和資本充足率的影響，是標(biāo)準(zhǔn)操作。
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