Kancy
2025-10-26 14:06為什么ABC公司的支付基于當(dāng)前LIBOR水平而不是一年后的LIBOR值
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-10-27 03:42
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同學(xué)你好,
當(dāng)前的LIBOR對應(yīng)的是從當(dāng)前時點(diǎn)開始的一年期利率,是符合這個一年期總收益互換到期支付的現(xiàn)金流的合理的參考利率。而一年后的LIBOR對應(yīng)的是一年后開始的一年期利率,這個利率對應(yīng)的時間已經(jīng)超出了合約的期限,不適合作為合約的參考利率。
希望能解答你的疑惑,加油!
