黃同學(xué)
2025-10-29 15:54選項中這個“滿足0保護緩沖 增加2.5的資本緩沖”應(yīng)該怎么判斷
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-10-31 00:07
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同學(xué)你好，我以選項A為例說明。
如果該銀行的普通股權(quán)一級資本（CET1）比例為8%，且沒有其他一級資本或二級資本，則其資本保護緩沖（就是CCB，由一級核心資本構(gòu)成）將為零，因此資本分配將受到100%的限制。
分析：一級核心資本充足率=一級資本充足率=總資本充足率=8%，因為一級核心資本充足率是考慮了資本保護緩沖的2.5%（8%>4.5%+2.5%），所以就不需要再補充一級核心資本了。但是一級資本充足率不達標（6%+2.5%=8.5%），更別提總資本充足率的10.5%的要求了，所以要資本分配將受到100%的限制。
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