吳同學(xué)
2025-10-30 22:01該題能解析下嗎？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-11-03 14:13
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同學(xué)你好。根據(jù)巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的文件，若模型落入黃燈區(qū)間的原因是模型的“基本操守”不好或模型不夠準(zhǔn)確，則將施以懲罰。如果原因是日間交易，那么是否施以懲罰就要慎重考慮（而不是直接施以懲罰）。如果原因是因?yàn)檫\(yùn)氣不好（回測期間市場環(huán)境很差），那么很多時(shí)候也不會(huì)施加懲罰。本題中，A是與日間交易相關(guān)的，B和D都是描述了較差的市場環(huán)境，故不一定會(huì)招致懲罰。對(duì)于C，此處模型的假設(shè)未免過于簡單了，對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的量化的準(zhǔn)確性必然不佳，此時(shí)模型不夠準(zhǔn)確、將會(huì)招致懲罰。
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