吳同學(xué)
2025-10-31 11:49能解析下該題嗎?以及各個選項(xiàng)所對應(yīng)的知識點(diǎn)
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-11-03 16:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
對于A,將兩個VaR模型的結(jié)果進(jìn)行繪圖比較的方法提供不了太多的信息,最多就是看到兩個VaR的估計(jì)值差不多,或者某個模型的VaR估計(jì)值高于另一個模型的估計(jì)值。
對于C,該問題需要使用Christoffersen等人在2001年提出的一種較為復(fù)雜的方法來克服?;阢y行交易的金額損失建立GARCH(1, 1) VaR是用于克服銀行通常沒有同時(shí)構(gòu)建兩個VaR模型用于benchmarking的問題。
對于D,在符號檢驗(yàn)中,拒絕原假設(shè)表明兩個模型的表現(xiàn)并非同樣優(yōu)良(這實(shí)際上是原假設(shè)說的),而是某模型的表現(xiàn)顯著優(yōu)于另一模型。
對于這部分知識點(diǎn),可以回顧一下基礎(chǔ)課課程“validating VaR model”中36:00后面的部分。
