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2025-10-31 17:46這個(gè)沒考慮兩經(jīng)理投資的相關(guān)性吧？要是ρ不是為1呢？還能這樣算嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-11-02 23:10
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題目中的計(jì)算是基于 “相關(guān)性為 0” 的簡(jiǎn)化假設(shè)。若實(shí)際相關(guān)性ROU，則不能直接用題目中的方法計(jì)算，需納入相關(guān)性的影響，補(bǔ)充?ROU的數(shù)值后重新建立方程求解。題目在計(jì)算時(shí)未明確提及相關(guān)性，本質(zhì)是基于 “相關(guān)性為 0”（或簡(jiǎn)化假設(shè)）的簡(jiǎn)化模型。
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