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2025-11-01 21:053的顯著性再詳細(xì)解釋一下
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-11-02 22:54
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在回歸分析中，每個(gè)因子都會(huì)對(duì)應(yīng)一個(gè)系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)（如t 檢驗(yàn)，用于判斷 “該因子對(duì)因變量的影響是否顯著不為零”）。當(dāng)投資者在回歸中加入多個(gè)因子時(shí)，可檢驗(yàn)的 “顯著性測(cè)試數(shù)量” 會(huì)增加—— 原本只檢驗(yàn) 1 個(gè)因子的顯著性，現(xiàn)在可以同時(shí)檢驗(yàn)多個(gè)因子的顯著性。通過(guò)這些檢驗(yàn)，投資者能識(shí)別出哪些因子真正能解釋投資組合的收益 / 風(fēng)險(xiǎn)，哪些是無(wú)關(guān)的 “噪聲因子”。加入多因子能 “增加統(tǒng)計(jì)顯著性檢驗(yàn)的數(shù)量”，幫助投資者更精準(zhǔn)地識(shí)別有效因子，這是其合理性所在。
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