蛋同學(xué)
2025-11-02 16:42麻煩再解釋下dw代表的意思。σ表示波動(dòng)率，dw代表啥，是否會(huì)變動(dòng)呢
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-11-03 16:43
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同學(xué)你好。dW是這些模型中刻畫金融變量隨機(jī)性的核心（W就是大名鼎鼎的布朗運(yùn)動(dòng)），其是一個(gè)隨機(jī)變量，服從均值為0、方差為dt的正態(tài)分布。在模型中引入dW后，金融變量的變動(dòng)就會(huì)變得帶有隨機(jī)性。通過在dW的基礎(chǔ)上乘以常數(shù)σ，我們可以調(diào)整所建模的過程的方差：Var(σdW) = σ^2*Var(dW) = σ^2*dt。
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