秦同學(xué)
2025-11-03 18:05老師,前四年不違約但第五年違約/前四年都不違約,不可以用0.99的四次方*0.01 / 0.99的四次方嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-11-04 10:12
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同學(xué)你好。注意此處題目給到的是hazard rate,其本身并不是違約概率,需要使用default intensity model中對(duì)應(yīng)的公式進(jìn)行計(jì)算。
