吳同學(xué)
2025-11-05 14:10能解析下該題已經(jīng)相關(guān)知識(shí)點(diǎn)嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-11-06 19:53
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同學(xué)你好,
這道題考察信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本和資產(chǎn)相關(guān)性的關(guān)系。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),經(jīng)濟(jì)資本主要用來(lái)覆蓋非預(yù)期損失,損失越不確定、波動(dòng)越大,需要的資本就越多。ABC銀行資產(chǎn)間違約相關(guān)性低,XYZ銀行相關(guān)性高,相關(guān)性高意味著資產(chǎn)可能同時(shí)違約,風(fēng)險(xiǎn)更集中,所以XYZ需要更多經(jīng)濟(jì)資本。置信水平提高意味著銀行要覆蓋更極端的損失,資本乘數(shù)變大,所以兩家銀行的經(jīng)濟(jì)資本都會(huì)增加,因此正確答案是A。
希望能解答你的疑惑,加油!
