宋同學(xué)
2025-11-05 16:45這個(gè)題目中的計(jì)算我看懂了，但是關(guān)于正負(fù) 0.8 的解釋，我沒看懂
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-11-05 17:03
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固定端duration=1.3
浮動(dòng)端duration=0.5
swap duration=收－支
對(duì)于pay fixed swap，收浮動(dòng)，支固定，duration = 0.5 - 1.3 = -0.8
對(duì)于receive fixed swap，收固定，支浮動(dòng)，duration = 1.3 - 0.5 = 0.8
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