宗同學
2025-11-07 13:29這個題的c我認為也是有問題的,如果DITM的call實際上在到期日已經(jīng)是和underlying一樣了,這里說的是可能違反,也是可以的啊
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1個回答
Essie助教
2025-11-07 17:50
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同學你好,A和C是一樣的問題,標的資產(chǎn)的價格、執(zhí)行價格和看漲看跌期權(quán)價值之間的關(guān)系,本身無法判斷是否違反無套利法則。
無套利法則是否被違反的唯一判斷標準就是期權(quán)的理論價值(內(nèi)在價值或者執(zhí)行價值)和市場價值之間的差異。
