吳同學
2025-11-09 12:22能講解下19題的各個選項以及這四個方法之間的區(qū)別嘛？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
蘇學科助教
2025-11-09 23:14
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正確選項為 A，二次規(guī)劃相較于其他主流組合構(gòu)建技術，納入額外風險參數(shù)但需更多輸入從而帶來更多噪聲；篩選并非不施加風險控制措施，會通過加權方式進行風險控制；分層篩選是讓組合在各分層維度與基準暴露匹配，而非超配低風險、低配高風險類別；線性規(guī)劃關注線性約束下的優(yōu)化，不關注股票兩兩相關性，且可沿規(guī)模、行業(yè)等風險維度設置約束，這四種方法在核心邏輯、風險控制維度和輸入 / 復雜度上存在明顯區(qū)別，二次規(guī)劃側(cè)重均值 - 方差下的風險收益權衡且復雜度高，篩選依賴指標排序和加權，分層篩選通過分層控制風格漂移，線性規(guī)劃聚焦線性約束下的優(yōu)化且計算高效。
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