張同學(xué)
2025-11-27 23:49總經(jīng)濟資本怎么算的，沒看懂
所屬：CRMO金融 > 金融方向-第六篇：流動性風(fēng)險的評估與管控 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-11-29 20:53
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同學(xué)你好，這個是考慮了相關(guān)系數(shù)之后匯總的結(jié)果，不過這個計算過程不需要掌握，一般都是公司的經(jīng)濟資本模型直接給出結(jié)果。
簡單來理解的話你可以看成是6個不同的資產(chǎn)（零售信貸市場風(fēng)險，零售信貸信用風(fēng)險，零售信貸操作風(fēng)險，對公信貸市場風(fēng)險，對公信貸信用風(fēng)險，對公信貸操作風(fēng)險）的經(jīng)濟資本（參考圖中的上表），兩兩之間的相關(guān)系數(shù)用圖中的下表給出。
總經(jīng)濟資本=∑（2*ECi*ECj*Corr（i,j））
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