秦同學(xué)
2025-11-28 16:00老師 duration-based hedge需要yield變化小，以及parallel shift，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-12-01 17:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這個(gè)是FRM教材的編寫(xiě)問(wèn)題，這部分內(nèi)容實(shí)際上是在后一門(mén)課估值與風(fēng)險(xiǎn)模型中才會(huì)講到，這里因?yàn)樯婕暗搅薲uration所以我們稍微補(bǔ)充了一下，你在學(xué)習(xí)后一門(mén)課的時(shí)候會(huì)學(xué)到這些內(nèi)容的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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